Modelaçao De Series Temporais Financeiras

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Modelaçao De Series Temporais Financeiras

Name: Modelaçao De Series Temporais Financeiras
ISBN: 9789724048567

João Nicolau

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Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.

Yıl:

2012

Baskı:

Yayımcı:

Almedina

Dil:

portuguese

Sayfalar:

448

ISBN 10:

972404856X

ISBN 13: